Дизайн методов прогнозирования рынков
Почти теория
Неопределенность будущего, относительна.
Недостижима только абсолютная, 100% точность прогноза.
Отсутствие “абсолютного” метода делает все методы прогнозирования равноправными.
Основное отличие между методами – разность между количеством правильных и неправильных ответов, чем больше сама разность тем лучше, знак не имеет значения.
Успешность метода изменяется во времени, что требует постоянного контроля.
Повышения точности метода прогнозирования – уменьшение числа неправильных ответов, ответ “не знаю” тоже вариант.
Вторая модель: конечный ответ как результат суммы ответов разных методов.
Цель – на основания сегодняшнего рынка сделать прогноз, ростом или падением закроется рынок завтра.
Биржа Binance пара BTC/USDT данные с 17.08.2018 по 17.03.2025, данные взяты с сайта: www.cryptodatadownload.com
Таблицу – пример с данными, формулами и результатом можно взять здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19k9etNkvrLxwOBVTdr2pj5n00FiViLfahKofIR_HrAI/edit?usp=drive_link
Inception, идея и реализация
Первая благодарность – Эдварду Торпу за его великолепную книгу “Обыграй дилера. Победная стратегия игры в блек-джек” и конечно за все остальные.
Преимущество – начало успеха.
Вторая благодарность – Его величеству случаю, из-за него эта книга попала мне на глаза.
Третья благодарность – Нассиму Николасу Талебу за прекрасные книги “Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни”, “Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости”.
Случайности нет – есть недостаток информации.
Идея
В общем случае прогноз рынка, это всегда последовательные ответы на три вопроса.